A股市场中，题材快速轮动的背景，通常是市场没有向上的合力，于是资金就围绕超跌因子
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市场_thinker的文章
【为什么硬性止损需要针对组合整体而不是单个子策略】因为塔勒布要控制的是“组合整体
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A股的真实估值水平，pe=37，如果用现金流口径就更不用说了，因为Eps水分很大
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最近不断有人说，为什么全球主要股市都在涨，只有A股已经有熊市迹象，股民都在亏钱？
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其实在A股，更需追求稳健复利
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用贷方价差做指数回归交易，本质上是一种“方向性做空波动率（Directional
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投资和市场中有如此多的力量在博弈，任何试图根据这些杂乱的数据来解释风险化解的尝试
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在一个轮盘赌中，观察一个被系统赋予45%胜率的“糟糕”交易员，如果这个人每次下注
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垂直价差首先是一个“方向性策略（Delta驱动）”，其次才包含一定的波动率（Ve
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长期投资是否成功，最重要的不是投资的选择，而是每次投资规模要和风险的大小相匹配—
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金融市场里，交易员做的久了，都会发现一种市场的固有模式——金融市场数据中，存在一
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在（1987年）崩盘后的几周内，美国市场表现为单耗散谐振子特征，其特征衰减时间约
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【书单：十五本明史学术著作】————————书影出处：历史系的小民
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如果说主力可以按其意图打造k线，使得k线的图形含义不真实，那么何种情况下k线的常
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泛化误差的上界 = 训练误差 + 模型复杂度项框架挖出的因子在训练集上可能达到极
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三季度结束了，我们防守到位。无论如何四季度总会有一次有效波动，耐心等待。
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房地产政策带来的扰动，不仅仅局限于房地产相关板块，而是整个市场，使得市场被迫延长
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看完《士变——近代中国的思想转折》，突然发觉，我们现在仍然处于这个历史进程中。
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The New York Times21世纪最佳电视节目100强1. 绝命毒师
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纯粹用指数期权的 Tail 交易模式设计只使用指数期权（如 SPX、NDX、SX
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