7个月跑赢大盘28%，夏普2.12的量化策略复盘📈

最近把打磨了半年的中短线策略做了完整的回测（26年1-7月），数据有点超预期，分享给做量化的朋友们一起探讨。

核心逻辑很简单：“强板块+缩量吸筹+放量突破”。

但这半年的主要工作都在做减法和风控：

不做“接盘侠”：加入了ATR波动率过滤，剔除情绪末期的股票，只在确定性高的节点介入。

拒绝“坐过山车”：用ATR动态止盈替代固定百分比，回撤1.5倍ATR无条件离场。

账户级熔断：总回撤超15%自动清仓暂停。这也是为什么曲线在5-7月走平的原因——宁可错过，不可做错。

📊关键数据（回测）：

✔️累计收益：27.68%

✔️超额收益：28.59%（同期基准-0.90%）

✔️夏普比率：2.12（风险收益比健康）

✔️最大回撤：15.36%

✔️Beta：0.11（几乎不受大盘涨跌影响）

说实话，看到夏普2.12和Beta 0.11的时候我是惊喜的，这意味着策略具备了一定的“低相关资产”属性。

当然，回测永远是回测，盈亏比0.82依然是我接下来要优化的痛点。准备下周开始挂模拟盘跟踪，看看实盘滑点和流动性会不会吃掉太多利润。

💬 互动时间：

大家觉得对于这种偏趋势的策略，15%的账户熔断线是松了还是紧了？

欢迎懂量化的朋友在评论区交流，点赞最高的三位朋友，我把完整版策略逻辑图（不含源码）私发给你参考。

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